Projetos em Python

Algumas das coisas que me fazem acordar cedo ou dormir tarde, de vez em quando.

python-bcb­čôŽ

python-bcb ├ę o hermitiano conjugado do rbcb. Nessa de usar R e Python o trabalho acaba sendo duplicado, mas faz parte!

bizdays­čôŽ

bizdays ├ę um pacote para contagem de dias ├║teis. Foi originalmente escrito em R e depois foi portado para Python.

Hoje tem muito mais do que dias ├║teis:

  • calcula dias ├║teis entre duas datas, de acordo com um calend├írio
  • verifica se as data s├úo dias ├║teis
  • soma (subtrai) dias ├║teis a datas
  • converte de dias ├║teis para dias corridos

e um pouquinho mais ÔÇŽ

regexparser­čôŽ

Um simples parser de texto baseado em express├Áes regulares. Frequentemente preciso fazer o parsing de texto em inteiros, decimais, datas, e outros formatos. Isso levava a muita duplica├ž├úo de c├│digo, de forma que criei esse pequeno m├│dulo onde posso centralizar todos os parsers que preciso em uma estrutura que me permite, utilizando express├Áes regulares, criar uma hierarquia para a realiza├ž├úo dos parsers.

Pricing Brazilian Securities (Lecture Notes)

Notas de aula de um curso de pricing de ativos brasileiros totalmente em Python.

T├│picos:

  • Lecture 1
    • A bit of history
      • Inflation in Brazil
      • Interest rates in Brazil
    • Calendars
    • Compounding Regimes
    • DI1 Future
    • DI x PRE Curve
    • Interpolation
    • Forward Rates
    • COPOM Meetings
  • Lecture 2
    • Flat-forward interpolation with COPOM Meetings
    • Treasury Direct contracts
      • Floating: LFT
      • Fixed: LTN, NTN-F
      • Indexed: NTN-B, Bullet NTN-B
    • ANBIMA Data
    • Bootstrap
    • Nelson-Siegel coeficients ANBIMA
    • Implied Inflation
  • Lecture 3
    • U.S. Dollar Futures - DOL
      • Dollar curve
    • DI x U.S. Dollar Spread Futures - DDI
      • Dirty DI x U.S. Dollar Spread curve
    • Forward Rate Agreement on DI x U.S. Dollar Spread - FRC
      • Clean DI x U.S. Dollar Spread curve
  • Lecture 4
    • DI x IPCA Spread Futures - DAP
      • DI x IPCA Spread Curve
    • Ibovespa Futures - IND
      • DI x Ibovespa Spread Curve
    • Commodities Futures
      • Cash Settled Live Cattle Futures - BGI
      • Cash Settled Corn Futures - CCM
    • Deb├¬ntures
      • Fixed Rate
      • Floating Rate: CDI+spread, %CDI
      • Indexed: IPCA