Renda Fixa usando R

Realizar o apreçamento de títulos de renda fixa utilizando R.

O curso Renda Fixa usando R se divide em 9 módulos, trazendo uma visão de operações com taxas de juros e regimes de capitalização, definindo conceitos de valor do dinheiro no tempo e valor presente de fluxos de caixa.

Implementa a construção da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) e alguns métodos de interpolação de taxas.

São apresentadas metodologias de apreçamento de instrumentos de renda fixa pré-fixados, pós-fixados e indexados.

A teoria será abordada sempre de forma leve e concomitante com exemplos práticos.

Duração: 09:19:28

Conteúdo

Módulo 1: Valor do dinheiro no tempo

Valor presente de um fluxo futuro

Duração: 00:46:47

#	Aula	Duração
1	Por que usar R para Renda Fixa?	20:42
2	Operação Financeira Elementar	11:12
3	Webscraping da Taxa DI (CDI) no site da B3	06:26
4	Efeito do Tempo na Capitalização da Taxa de Juros	08:24

Módulo 2: Regimes de capitalização

Taxas de juros simples Taxas de juros compostos Taxas de juros contínuos

Duração: 00:52:52

#	Aula	Duração
1	Regimes de Capitalização	23:09
2	Regras de Contagem de Dias	11:00
3	Calendários	10:03
4	Especificação da taxa de juros	08:38

Módulo 3: Operações com Fluxo de Caixa

Exemplos de Operações com Fluxo de Caixa TIR (Taxa Interna de Retorno)

Duração: 00:47:43

#	Aula	Duração
1	Valor presente de um fluxo de caixa	10:01
2	Valor presente de um fluxo de caixa com múltiplos pagamentos	20:10
3	TIR - Taxa Interna de Retorno	17:32

Módulo 4: Precificação de Instrumentos de Renda Fixa Pré-fixados

Bullet Bonds Pré-fixados: LTN, CDB Bonds Pré-fixados: NTN-F

Duração: 01:19:09

#	Aula	Duração
1	Instrumentos de Renda Fixa disponíveis no mercado	16:23
2	CDB e LC prefixados	32:16
3	LTN - Tesouro Prefixado	14:37
4	NTN-F - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais	15:52

Módulo 5: Precificação de Instrumentos de Renda Fixa Indexados

Bullet Bonds Indexados: NTN-B (Tesouro IPCA Principal) Bonds Indexados: NTN-B (Tesouro IPCA)

Duração: 01:06:28

#	Aula	Duração
1	Instrumentos de Renda Fixa Indexados	11:22
2	VNA - Valor Nominal Atualizado	23:38
3	NTN-B Principal - Tesouro IPCA+	20:50
4	NTN-B - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais	10:37

Módulo 6: Curva de Juros - Estrutura a Termo de Taxas de Juros (ETTJ)

Taxas à vista Taxas a termo

Duração: 00:59:11

#	Aula	Duração
1	Curva de Juros Prefixados	33:06
2	Taxas a termo na Curva de Juros Prefixados	14:19
3	Extraindo expectativas do COPOM da Curva de Juros Prefixados	11:45

Módulo 7: Interpolação da Estrutura a Termo de Taxas de Juros (ETTJ)

Interpolação Linear Interpolação Flat-forward Interpolação Spline

Duração: 00:56:23

#	Aula	Duração
1	Interpolação Linear	25:23
2	Interpolação FlatForward	14:10
3	Interpolação Spline Cúbico Natural	08:54
4	Comparando métodos de interpolação	07:54

Módulo 8: Precificação de Instrumentos de Renda Fixa Pós-fixados

Bullet Bonds Pós-fixados: LFT, CDB CDI + taxa, CDB %CDI

Duração: 01:20:43

#	Aula	Duração
1	LFT - Tesouro SELIC	18:06
2	Rentabilidade da LFT	14:29
3	CDB pós-fixado	15:19
4	Avaliação de arbitragem entre CDBs prefixados e pós-fixados	12:14
5	Avaliação de arbitragem entre CDBs e LCI/LCA	20:33

Módulo 9: Precificação de Instrumentos de Renda Fixa com Amortização (Debêntures)

Bonds Pré-fixados Com Amortização Bonds Indexados Com Amortização Bonds Pós-fixados Com Amortização

Duração: 01:10:09

#	Aula	Duração
1	Debêntures	09:06
2	Download de dados de Debêntures com API CALC da B3	05:57
3	Debêntures Prefixadas 1	09:42
4	Debêntures Prefixadas 2	10:36
5	Debêntures Pós-fixadas	10:28
6	Debêntures Indexadas 1	08:51
7	Debêntures Indexadas 2	15:25

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